Kontext

Eine Schweizer Tier-2-Bank wollte ihre Wettbewerbsfähigkeit im Devisenhandel (FX-Handel) nachhaltig steigern.

Herausforderung

Mehrere selbst entwickelte Pricing-, Quoting-, Order-Management- und Post-Trade-Routing-Systeme hatten das Ende ihres Lebenszyklus erreicht.

Die monolithischen Komponenten kommunizierten über Shared-Memory-Services auf einer einzelnen Host-Maschine – mit erheblichen Einschränkungen für parallele Preisgestaltung, Kursnotierung und Auftragsabwicklung.

Die Folge: häufig nur „nahe am Markt“ liegende Preise, sinkende Handelsvolumina und vereinzelte Handelsverluste. Zudem basierte die Lösung auf nicht mehr zeitgemässer Java-Technologie und schwer wartbaren Implementierungsmustern, was Performance-Optimierungen nahezu unmöglich machte.

Lösung

Nach intensiven Workshops mit Business-Stakeholdern empfahlen wir die Evaluierung standardisierter Trading-Plattformen etablierter Anbieter.

Im anschliessenden Ausschreibungsprozess (RfP) entschied sich die Bank für eine cloudbasierte Handelslösung.

Wir lieferten daraufhin zentrale Architekturbausteine in Form statischer Komponenten- und dynamischer Sequenzdiagramme zur Unterstützung der Integrations-Roadmap.

Darüber hinaus entwickelten wir geschäftskritische Integrationsadapter in Java Spring Boot – als skalierbare, containerisierte Anwendungen – für folgende Anwendungsfälle:

•    CID-Lookup-Dienste zur Gewährleistung der Einhaltung des Schweizer Bankgeheimnisses
•    Post-Trade-Integration mit Mid-Office-Positionsverwaltungssystemen
•    Konfigurations-UI und Adapter (zur Behebung von Mängeln in den Konfigurations-UIs der Anbieterplattform)
•    Archivierungsdienste für Compliance
•    Protokollierungsdienste für den Lebenszyklus von Kundenaufträgen
•    Erfassung von Marktdaten für Analysezwecke
•    Ein geschäftskritischer indikativer Preisdienst für Nicht-Handelsanwendungen wie Bankschalter und Geldautomaten

Messbare Auswirkungen

Die Migration auf eine standardisierte Handelsplattform führte zu einer täglichen Steigerung der Profitabilität um 200% im Bereich des Devisenhandels. Ausschlaggebend waren verbesserte Preis- und Auftragslatenzen, die zu attraktiveren Preisen und letztlich zu höheren Handelsvolumina führten.